Aplikace funkcí na klouzavá okna

Manipulace s časovými řadami v R

Harrison Brown

Graduate Researcher in Geography

Klouzavé funkce z balíčku zoo

zoo::roll*:

rollmean()
rollmax()
rollsum()
...

Omezení:

Chybí rollmin()!
Existují pouze určité funkce

rollapply

rollapply(data = ftse,
          width = 7,
          FUN = min,
          align = 'right',
          fill = NA)

Argumenty:

data: Objekt časové řady
width: Šířka okna (k)
FUN: Souhrnná funkce (mean, max, ...)
align: Zarovnání okna ('left', 'right', nebo 'center')
fill: Hodnoty mimo okno

Aplikace funkcí pomocí rollapply

Cíl:

Najít rozsah hodnot v 30denním okně
Přiblížit 'variabilitu' dat

daily_temp

2019-01-01 13.191304
2019-01-02  6.945833
2019-01-03  8.495833
2019-01-04  8.683333
2019-01-05  7.400000
...

find_range <- function(x){
  max(x) - min(x)
}

daily_temp_range <- 
  rollapply(
      daily_temp,
    FUN = find_range,
    width = 30,
    align = 'right',
    fill = NA
  )

Aplikace funkcí pomocí rollapply

autoplot(daily_temp_range) + 
  theme_light() + 
  labs(y = 'Temperature Range')

Graf časové řady 'denního rozsahu teplot'. Graf znázorňuje, jak se rozsah hodnot mění v čase; rozsah je počítán v 30denním klouzavém okně jako rozdíl mezi minimální a maximální hodnotou.

Pojďme procvičovat!

Manipulace s časovými řadami v R