Vítej v kurzu!

Analýza časových řad v R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Úvod

  • Časová řada: posloupnost dat v chronologickém pořadí.
  • Data se běžně zaznamenávají postupně v čase.
  • Časové řady jsou všude kolem nás.

Analýza časových řad v R

Příklad časové řady

Měsíční hodnoty indexu spotřebitelských cen (CPI):

Analýza časových řad v R

Data časových řad

  • Data časových řad mají v R datum nebo časové razítko.
print(BMW_data)

...
1996-07-08   0.002
1996-07-09  -0.006
1996-07-10  -0.016
1996-07-11  -0.020
1996-07-14  -0.006
1996-07-15  -0.014
1996-07-16   0.002
1996-07-17  -0.001
...
Analýza časových řad v R

Grafy časových řad

plot(Time_Series)

Analýza časových řad v R

Základní modely časových řad

  • Bílý šum (WN)
  • Náhodná procházka (RW)
  • Autoregrese (AR)
  • Jednoduchý klouzavý průměr (MA)
Analýza časových řad v R

Grafy časových řad

Analýza časových řad v R

Preparing Video For Download...