Analýza časových řad v R
David S. Matteson
Associate Professor at Cornell University
Pozorované časové řady:
Slabá stacionarita: střední hodnota, rozptyl a kovariance jsou v čase konstantní.
$Y_1, Y_2$, ... je slabě stacionární proces, pokud:
Kovariance $ Y_t$ a $ Y_s$ je stejná (konstantní) pro všechna $ \vert t - s \vert = h$, pro všechna $ h$.
$$ Cov(Y_2, Y_5) = Cov(Y_7, Y_{10})$$
protože každý pár je oddělen třemi časovými jednotkami.
Stacionární proces lze modelovat s menším počtem parametrů.
Například nepotřebujeme samostatnou střední hodnotu pro každé $ Y_t$ – všechny sdílejí společnou střední hodnotu $ \mu$.
Mnoho finančních časových řad stacionaritu nevykazuje. Přesto:
Míra inflace a změny míry inflace:

Analýza časových řad v R