Kovariance a korelace

Analýza časových řad v R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Ceny akcie A

mean(stock_A)

32.36

sd(stock_A)

1.83

Ceny akcie B

mean(stock_B)

32.30

sd(stock_B)

2.17

Kovariance akcií A a B

cov(stock_A, stock_B)

2.86

Korelace

• Standardizovaná verze kovariance
• +1: dokonale pozitivní lineární vztah
• -1: dokonale negativní lineární vztah
• 0: žádná lineární závislost

Korelace akcií A a B

cor(stock_A, stock_B)

0.71

cov(stock_A, stock_B) / 
(sd(stock_A) * sd(stock_B))

0.71

Kovariance a korelace: logaritmické výnosy

cov(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)

0.001

cor(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)

0.74

Kovariance a korelace: logaritmické výnosy

Pojďme cvičit!

Analýza časových řad v R