Úvod do kurzu

Analýza časových řad v Pythonu

Rob Reider

Adjunct Professor, NYU-Courant Consultant, Quantopian

Příklad časové řady: Google Trends

Příklad časové řady: Klimatická data

Příklad časové řady: Čtvrtletní výsledky hospodaření

Příklad více řad: Zemní plyn a topný olej

Cíle kurzu

• Seznámení s modely časových řad
• Přizpůsobení dat modelu časové řady
• Použití modelů k předpovědím
• Práce s relevantními statistickými balíčky v Pythonu
• Konkrétní příklady využití těchto modelů

Užitečné nástroje pandas

• Změna indexu na datetime

    df.index = pd.to_datetime(df.index)
  

• Vizualizace dat

    df.plot()
  

• Řezání dat

    df['2012']
  

Užitečné nástroje pandas

• Spojení dvou DataFramů

    df1.join(df2)
  

• Převzorkování dat (např. z denních na týdenní)

    df = df.resample(rule='W').last()
  

Další funkce pandas

• Výpočet procentuálních změn a diferencí časové řady

    df['col'].pct_change()
    df['col'].diff()
  

• Metoda korelace pandas pro Series

    df['ABC'].corr(df['XYZ'])
  

• Autokorelace v pandas

    df['ABC'].autocorr()
  

Lass uns üben!

Analýza časových řad v Pythonu