Bílý šum

Analýza časových řad v Pythonu

Rob Reider

Adjunct Professor, NYU-Courant Consultant, Quantopian

Co je bílý šum?

• Bílý šum je řada s:
  • Konstantním průměrem
  • Konstantním rozptylem
  • Nulovou autokorelací ve všech zpožděních
• Speciální případ: má-li data normální rozdělení, jde o Gaussův bílý šum

Simulace bílého šumu

• Bílý šum je velmi snadné generovat

  import numpy as np
  noise = np.random.normal(loc=0, scale=1, size=500)
  

Jak vypadá bílý šum?

plt.plot(noise)

Autokorelace bílého šumu

plot_acf(noise, lags=50)

Výnosy akciového trhu: blízko bílého šumu

• Funkce autokorelace pro index S&P500

Pojďme procvičovat!

Analýza časových řad v Pythonu