Credit Risk Modeling in Python
Michael Crabtree
Data Scientist, Ford Motor Company
| Platba | Datum platby | Stav úvěru |
|---|---|---|
| $100 | 15. 6. | Bez selhání |
| $100 | 15. 7. | Bez selhání |
| $0 | 15. 8. | Selhání |
Vzorec pro očekávanou ztrátu:
expected_loss = PD * EAD * LGD
Dva hlavní typy používaných dat:
| Aplikační | Behaviorální |
|---|---|
| Úroková sazba | Délka zaměstnání |
| Stupeň úvěru | Historické selhání |
| Výše úvěru | Příjem |
| Sloupec | Sloupec |
|---|---|
| Příjem | Stupeň úvěru |
| Věk | Výše úvěru |
| Vlastnictví bydlení | Úroková sazba |
| Délka zaměstnání | Stav úvěru |
| Účel úvěru | Historické selhání |
| Podíl příjmu | Délka úvěrové historie |
pd.crosstab(cr_loan['person_home_ownership'], cr_loan['loan_status'],
values=cr_loan['loan_int_rate'], aggfunc='mean').round(2)
plt.scatter(cr_loan['person_income'], cr_loan['loan_int_rate'],c='blue', alpha=0.5)
plt.xlabel("Personal Income")
plt.ylabel("Loan Interest Rate")
plt.show()
Credit Risk Modeling in Python