Porozumění riziku

Úvod do řízení portfoliového rizika v Pythonu

Dakota Wixom

Quantitative Analyst | QuantCourse.com

Shrnutí

  • Momenty a rozdělení
  • Složení portfolia
  • Korelace a kovariance
  • Markowitzova optimalizace
  • Beta & CAPM
  • Faktorové modelování FAMA French
  • Alfa
  • Value at Risk
  • Simulace Monte Carlo
Úvod do řízení portfoliového rizika v Pythonu

Hodně štěstí!

Úvod do řízení portfoliového rizika v Pythonu

Preparing Video For Download...