Nástroje pro analýzu portfolia

Introduction to Portfolio Analysis in Python

Charlotte Werger

Data Scientist

Profesionální nástroje pro analýzu portfolia

Snímek obrazovky profesionálního nástroje pro správu portfolia

Backtesting strategie

Backtesting: spusťte strategii na historických datech a zjistěte, jak by si vedla
Strategie funguje na historických datech: nezaručuje úspěch v budoucnu -> změny na trzích

Výsledky backtestu portfolia vynesené oproti indexu

Nástroj pyfolio od Quantopianu

$ $

Logo Quantopian

$ $ Logo Pyfolio

¹ Github: https://github.com/quantopian/pyfolio

Analýza výkonnosti a rizika v Pyfolio

# Install the package
!pip install pyfolio
# Import the package
import pyfolio as pf

# Read the data as a pandas series
returns=pd.Series(pd.read_csv('pf_returns.csv')
returns.index=pd.to_datetime(returns.index)

# Create a tear sheet on returns
pf.create_returns_tear_sheet(returns)

# If you have backtest and live data 
pf.create_returns_tear_sheet(returns, live_start_date='2018-03-01')

Přehledový výkaz Pyfolio

Tabulka výnosů ve výstupu přehledu Pyfolio

Klouzavý Sharpeho poměr ve výstupu přehledu Pyfolio

Graf poklesu ve výstupu přehledu Pyfolio

Držené pozice a expozice v Pyfolio

# define our sector mappings
sect_map = {'COST': 'Consumer Goods',
            'INTC': 'Technology', 
            'CERN': 'Healthcare', 
            'GPS': 'Technology',
            'MMM': 'Construction', 
            'DELL': 'Technology', 
            'AMD': 'Technology'}

pf.create_position_tear_sheet(returns, positions, 
                             sector_mappings=sect_map)

Výsledky přehledu expozic

Top 10 pozic ve výstupu přehledu Pyfolio

$ $

Alokace podle sektoru ve výstupu přehledu Pyfolio

Pojďme si procvičit!

Introduction to Portfolio Analysis in Python