Vítejte v analýze portfolia!

Introduction to Portfolio Analysis in Python

Charlotte Werger

Data Scientist

Ahoj! Jmenuji se Charlotte

Charlotte Werger

Introduction to Portfolio Analysis in Python

Co je portfolio

Portfolio pěti amerických akcií

Introduction to Portfolio Analysis in Python

Proč potřebujeme analýzu portfolia

Grafy související s analýzou portfolia

Introduction to Portfolio Analysis in Python

Portfolio vs. fond vs. index

  • Portfolio: soubor investic (akcie, dluhopisy, komodity, fondy), obvykle ve vlastnictví jednotlivce

  • Fond: sdružené investice spravované profesionálním správcem fondu. Investoři nakupují „podíly" fondu a správce spravuje vložené prostředky

  • Index: Menší vzorek trhu reprezentující celek, např. S&P500, Nasdaq, Russell 2000, MSCI World Index

Introduction to Portfolio Analysis in Python

Aktivní vs. pasivní investování

  • Pasivní investování: co nejpřesnější sledování benchmarku
  • Aktivní investování: aktivní „sázky" odlišné od benchmarku
  • Strategie long only: malé odchylky od benchmarku
  • Hedgefondy: bez benchmarku, strategie „celkového výnosu"

$$ $$

Aktivní vs. pasivní investor

Introduction to Portfolio Analysis in Python

Diverzifikace

  1. Investice do jediné akcie vás vystavuje riziku: náhlé změny vedení, zklamání ve výkonnosti, slabé ekonomiky, poklesu odvětví atd.
  2. Dobrá diverzifikace znamená kombinovat akcie různých typů: riziko, cyklické, proticyklické, odvětví, země

Diverzifikace vajec do tří košíků

Introduction to Portfolio Analysis in Python

Typické strategie portfolia

  • Portfolia s rovnoměrnou váhou
  • Portfolia vážená tržní kapitalizací
  • Portfolia optimalizovaná podle rizika a výnosu

Váhy portfolia s rovnoměrnou váhou a váhou tržní kapitalizace

Introduction to Portfolio Analysis in Python

Pojďme cvičit!

Introduction to Portfolio Analysis in Python

Preparing Video For Download...