SARIMA a Box-Jenkins

ARIMA modely v Pythonu

James Fulton

Climate informatics researcher

Box-Jenkins

Box-Jenkins se sezónními daty

• Určete, zda je časová řada sezónní
• Najděte sezónní periodu
• Najděte transformace pro stacionaritu dat
  • Sezónní a nesezónní diferenciace
  • Další transformace

Smíšená diferenciace

• D by mělo být 0 nebo 1
• d + D by mělo být 0–2

Slabá vs. silná sezónnost

• Slabý sezónní vzor
• Použijte sezónní diferenciaci pouze v případě potřeby

• Silný sezónní vzor
• Vždy použijte sezónní diferenciaci

Aditivní vs. multiplikativní sezónnost

• Aditivní řada = trend + sezóna
• Pokračujte diferenciací jako obvykle

• Multiplikativní řada = trend x sezóna
• Nejprve aplikujte logaritmickou transformaci – np.log

Multiplikativní na aditivní sezónnost

Pojďme procvičovat!

ARIMA modely v Pythonu