Indikátor síly trendu: ADX

Finanční obchodování v Pythonu

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Co je ADX?

Zkratka pro „Average Directional Movement Index"
Vyvinul J. Welles Wilder
- „New Concepts in Technical Systems" (1987)

Kniha Wellese Wildera

Měří sílu trendu
- Osciluje mezi 0 a 100
- ADX <= 25: žádný trend
- ADX > 25: trendující trh
- ADX > 50: silný trendující trh

Jak se ADX vypočítá?

Odvozeno z vyhlazených průměrů rozdílu mezi +DI a -DI
- +DI (Plus Directional Index): měří přítomnost vzestupného trendu
- -DI (Minus Directional Index): měří přítomnost sestupného trendu

Vstupní data pro výpočet:
- vysoká, nízká a závěrečná cena každého období

Implementace ADX v Pythonu

# Calculate ADX
stock_data['ADX'] = talib.ADX(stock_data['High'], stock_data['Low'], stock_data['Close'],
                              timeperiod=14)

# Print the last five rows
print(stock_data.tail())

             Open   High    Low  Close   ADX
Date                                        
2020-11-24 540.40 559.99 526.20 555.38 21.16
2020-11-25 550.06 574.00 545.37 574.00 23.92
2020-11-27 581.16 598.78 578.45 585.76 26.82
2020-11-30 602.21 607.80 554.51 567.60 28.25
2020-12-01 597.59 597.85 572.05 584.76 29.58

Vykreslení ADX

import matplotlib.pyplot as plt

# Create subplots
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2)


# Plot ADX with the price
ax1.set_ylabel('Price')
ax1.plot(stock_data['Close'])
ax2.set_ylabel('ADX')
ax2.plot(stock_data['ADX'])

ax1.set_title('Price and ADX')
plt.show()

Graf ceny nahoře a graf ADX dole

Pojďme procvičovat!

Finanční obchodování v Pythonu