Drawdown

Finanční obchodování v Pythonu

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Co je drawdown?

Drawdown je pokles od vrcholu k nejnižšímu bodu za určité období pro aktivum nebo obchodní účet.

Graf drawdownu

Maximální drawdown

$\text{Max Drawdown} = (V_p - V_l)/ V_l $

$V_p$: Vrcholová hodnota před největším poklesem

$V_l$: Nejnižší hodnota před dosažením nového maxima

Příklad maximálního drawdownu

Maximální drawdown

= (hodnota bodu A - hodnota bodu D) / hodnota bodu A = (1700 - 800)/1700 = 53%

Získání drawdownů ze statistik backtestu

resInfo = bt_result.stats

# Get the max drawdown
max_drawdown = resInfo.loc['max_drawdown']
print('Maximum drawdown: %.2f'% max_drawdown)

# Get the average drawdown
avg_drawdown = resInfo.loc['avg_drawdown']
print('Average drawdown: %.2f'% avg_drawdown)

# Get the average drawdown days
avg_drawdown_days = resInfo.loc['avg_drawdown_days']
print('Average drawdown days: %.0f'% avg_drawdown_days)

Maximum drawdown: -0.59
Average drawdown: -0.11
Average drawdown days: 22

Calmarův poměr

CALMAR: CALifornia Managed Accounts Report

$ Calmar = CAGR / \text{Max Drawdown} $

Čím vyšší Calmarův poměr, tím lepší výkonnost strategie na základě rizika.
Calmarův poměr vyšší než 3 je obvykle považován za vynikající.

Ruční výpočet Calmarova poměru

resInfo = bt_result.stats
# Get the CAGR
cagr = resInfo.loc['cagr']
# Get the max drawdown
max_drawdown = resInfo.loc['max_drawdown']


# Calculate Calmar ratio mannually
calmar_calc = cagr / max_drawdown * (-1)
print('Calmar Ratio calculated: %.2f'% calmar_calc)

Calmar Ratio calculated: 4.14

Získání Calmarova poměru ze statistik backtestu

resInfo = bt_result.stats

# Get the Calmar ratio
calmar = resInfo.loc['calmar']
print('Calmar Ratio: %.2f'% calmar)

Calmar Ratio: 4.14

Pojďme si procvičit!

Finanční obchodování v Pythonu