Úvod do analýzy portfolia v R
Kris Boudt
Professor, Free University Brussels & Amsterdam


$$\displaystyle \text{Portfolio Volatility} = \sum_{i=1}^{N} RC_i$$
kde: $RC_i = \dfrac{w_i(\Sigma w)_i}{ \sqrt{w'\Sigma w}}$
$$\%RC_i = \frac{RC_i}{\text{Portfolio volatility}}$$
Relativně méně riziková aktiva: $\%RC_i > w_i$
Relativně více riziková aktiva: $\%RC_i < w_i$
Úvod do analýzy portfolia v R