PerformanceAnalytics

Úvod do analýzy portfolia v R

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

Výzva pro odborníky

  • V praxi: časová řada výnosů portfolia
  • Delší historie → více informací o portfoliu
  • Vhodný balíček: PerformanceAnalytics
Úvod do analýzy portfolia v R

Autoři balíčku

  • PerformanceAnalytics je hlavní balíček pro analýzu výnosů portfolia v R

image18-1082.jpg

Peter Carl

image17-1083.jpg

Brian Peterson

1 https://tradeblotter.files.wordpress.com/2012/02/bwauthorpcc.jpeg
Úvod do analýzy portfolia v R

Výpočet výnosů

  • Return.calculate: výpočet výnosů aktiv

  • Return.portfolio: výpočet výnosu portfolia

  • Return.calculate(prices)

    • objekt xts

  • Formát dat: YYYY-MM-DD

Úvod do analýzy portfolia v R

Výpočet výnosů

  • Return.calculate
returns <- Return.calculate(prices)

returns <- returns[(-1),]

head(prices)

AAPL   MSFT
2006-01-03 9.829465  21.07395
2006-01-04 9.858394  21.17603
2006-01-05 9.780810  21.19173
...

head(returns)

            AAPL         MSFT 
2006-01-03  NA           NA
2006-01-04  0.002943090  0.0048434670
2006-01-05 -0.007869842  0.0007415934
...
Úvod do analýzy portfolia v R

Dynamika vah portfolia

ch_1_video_4.002.png

Úvod do analýzy portfolia v R

Dynamika vah portfolia

ch_1_video_4.003.png

Úvod do analýzy portfolia v R

Výnosy portfolia

Return.portfolio <- function(R, weights = NULL, 
    rebalance_on = c(NA, "years", "quarters", 
                         "months", "weeks", "days"))
  • Tři argumenty:
    • data výnosů
    • váhy
    • rebalancování
Úvod do analýzy portfolia v R

Pojďme si procvičit!

Úvod do analýzy portfolia v R

Preparing Video For Download...