Hodnocení in-sample vs. out-of-sample

Úvod do analýzy portfolia v R

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

Špatná zpráva: chyba odhadu

  • Omezení alokace portfolia na základě dat:

ch_4_video_3.003.png

Úvod do analýzy portfolia v R

Špatná zpráva: chyba odhadu

  • Omezení alokace portfolia na základě dat:

ch_4_video_3.004.png

Úvod do analýzy portfolia v R

Špatná zpráva: chyba odhadu

  • Omezení alokace portfolia na základě dat:

ch_4_video_3.005.png

Úvod do analýzy portfolia v R

Dobrá zpráva: příležitosti

  • Nepodceňujte chybu odhadu
  • Použijte analýzu rozdělených vzorků pro realistické hodnocení výkonnosti portfolia

ch_4_video_3.009.png

Úvod do analýzy portfolia v R

Dobrá zpráva: příležitosti

  • Nepodceňujte chybu odhadu
  • Použijte analýzu rozdělených vzorků pro realistické hodnocení výkonnosti portfolia

ch_4_video_3.012.png

Úvod do analýzy portfolia v R

Dobrá zpráva: příležitosti

  • Nepodceňujte chybu odhadu
  • Použijte analýzu rozdělených vzorků pro realistické hodnocení výkonnosti portfolia

ch_4_video_3.013.png

Úvod do analýzy portfolia v R

Dobrá zpráva: příležitosti

  • Nepodceňujte chybu odhadu
  • Použijte analýzu rozdělených vzorků pro realistické hodnocení výkonnosti portfolia

ch_4_video_3.014.png

Úvod do analýzy portfolia v R

Žádná zaujatost z předvídání v optimalizovaných vahách

  • Návrh s rozděleným vzorkem odpovídá investorovi, který:

ch_4_video_3.017.png

Úvod do analýzy portfolia v R

Žádná zaujatost z předvídání v optimalizovaných vahách

  • Návrh s rozděleným vzorkem odpovídá investorovi, který:

ch_4_video_3.018.png

  • Funkce window() pro analýzu rozdělených vzorků v R
Úvod do analýzy portfolia v R

Pojďme si procvičit!

Úvod do analýzy portfolia v R

Preparing Video For Download...