Časová proměnlivost výkonnosti portfolia

Úvod do analýzy portfolia v R

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

Býci a medvědi

  • Hospodářský cyklus, zprávy a výkyvy tržní nálady ovlivňují trh

Screenshot 2019-08-21 at 11.37.11.png

Úvod do analýzy portfolia v R

Shluky vysoké a nízké volatility

ch_2_video_3.001.png

Úvod do analýzy portfolia v R

Statistiky výkonnosti v praxi

ch_2_video_3.002.png

Úvod do analýzy portfolia v R

Statistiky výkonnosti v praxi

ch_2_video_3.003.png

Úvod do analýzy portfolia v R

Statistiky výkonnosti v praxi

ch_2_video_3.004.png

Úvod do analýzy portfolia v R

Statistiky výkonnosti v praxi

ch_2_video_3.005.png

Úvod do analýzy portfolia v R

Statistiky výkonnosti v praxi

ch_2_video_3.006.png

Úvod do analýzy portfolia v R

Statistiky výkonnosti v praxi

ch_2_video_3.007.png

Úvod do analýzy portfolia v R

Statistiky výkonnosti v praxi

ch_2_video_3.008.png

Úvod do analýzy portfolia v R

Statistiky výkonnosti v praxi

ch_2_video_3.009.png

Úvod do analýzy portfolia v R

Klouzavé odhadové vzorky

  • Klouzavé vzorky K pozorování:
    • Nejstarší se zahodí, nejnovější se přidá

ch_2_video_3.010.png

Úvod do analýzy portfolia v R

Klouzavé odhadové vzorky

  • Klouzavé vzorky K pozorování:
    • Nejstarší se zahodí, nejnovější se přidá

ch_2_video_3.011.png

Úvod do analýzy portfolia v R

Klouzavé odhadové vzorky

  • Klouzavé vzorky K pozorování:
    • Nejstarší se zahodí, nejnovější se přidá

ch_2_video_3.012.png

Úvod do analýzy portfolia v R

Klouzavé odhadové vzorky

  • Klouzavé vzorky K pozorování:
    • Nejstarší se zahodí, nejnovější se přidá

ch_2_video_3.013.png

Úvod do analýzy portfolia v R

Klouzavé odhadové vzorky

  • Klouzavé vzorky K pozorování:
    • Nejstarší se zahodí, nejnovější se přidá

ch_2_video_3.014.png

Úvod do analýzy portfolia v R

Klouzavé odhadové vzorky

  • Klouzavé vzorky K pozorování:
    • Nejstarší se zahodí, nejnovější se přidá

ch_2_video_3.015.png

Úvod do analýzy portfolia v R

Klouzavé odhadové vzorky

  • Klouzavé vzorky K pozorování:
    • Nejstarší se zahodí, nejnovější se přidá

ch_2_video_3.016.png

Úvod do analýzy portfolia v R

Výpočet klouzavé výkonnosti

Screenshot 2019-08-21 at 11.37.55.png

Úvod do analýzy portfolia v R

Volba délky okna

  • Je třeba vyvážit šum (dlouhé vzorky) s aktuálností (kratší vzorky)
  • Delší dílčí období vyhlazují extrémy
  • Kratší dílčí období lépe zachycují nedávný vývoj
Úvod do analýzy portfolia v R

Vyzkoušejte si to!

Úvod do analýzy portfolia v R

Preparing Video For Download...