Backtesting modelu GARCH

GARCH modely v Pythonu

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Backtesting

  • Přístup k hodnocení predikční schopnosti modelu

  • Porovnání předpovědí modelu se skutečnými historickými daty

GARCH modely v Pythonu

In-sample vs. out-of-sample

  • In-sample: trénování modelu

  • Out-of-sample: backtesting

GARCH modely v Pythonu

MAE

Střední absolutní chyba

Rovnice MAE

GARCH modely v Pythonu

MSE

Střední kvadratická chyba

Rovnice MSE

GARCH modely v Pythonu

Výpočet MAE a MSE v Pythonu

from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error

# Call function to calculate MAE
mae = mean_absolute_error(observation, forecast)


# Call function to calculate MSE
mse = mean_squared_error(observation, forecast)
GARCH modely v Pythonu

Pojďme si procvičit!

GARCH modely v Pythonu

Preparing Video For Download...