Gratulujeme!

GARCH modely v Pythonu

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Povedlo se

• Fit GARCH modely
• Prognóza volatility
• Hodnocení výkonu modelu
• GARCH v praxi: VaR, kovariance, Beta

Další kroky

• Analýza časových řad
• Modely ARIMA (autoregresní integrovaný klouzavý průměr)
• CAPM (model oceňování kapitálových aktiv)
• Optimalizace portfolia

Bavte se a neustále se zlepšujte!

GARCH modely v Pythonu