Specifikace modelu střední hodnoty

GARCH modely v Pythonu

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Konstantní střední hodnota jako výchozí

constant střední hodnota: obecně funguje dobře s většinou dat finančních výnosů

arch_model(my_data, p = 1, q = 1,
           mean = 'constant', vol = 'GARCH')

GARCH s předpokladem konstantní střední hodnoty

zero střední hodnota: použijte, pokud byla střední hodnota modelována samostatně

arch_model(my_data, p = 1, q = 1,
           mean = 'zero', vol = 'GARCH')

GARCH s předpokladem nulové střední hodnoty

AR střední hodnota: modeluje střední hodnotu jako autoregresní (AR) proces

arch_model(my_data, p = 1, q = 1,
         mean = 'AR', lags = 1, vol = 'GARCH')

GARCH s předpokladem AR střední hodnoty

GARCH modely v Pythonu