Testování normality

Kvantitativní řízení rizik v R

Alexander McNeil

Professor, University of York

Jak testovat normalitu

Použijte kvantil-kvantilový graf (Q-Q graf)
Porovnání kvantilů dat s teoretickými kvantily normálního rozdělení

data <- rnorm(1000,
        mean = 3,
        sd = 2)

qqnorm(data)

qqline(data)

Q-Q graf normálního rozdělení

Interpretace Q-Q grafu

Data s těžšími chvosty než normální: obrácený tvar S
Data s lehčími chvosty než normální: tvar S
Data z velmi zešikmené distribuce: zakřivený tvar

qqnorm(ftse)
qqline(ftse)

Pojďme cvičit!

Kvantitativní řízení rizik v R

Preparing Video For Download...