Vítejte v kurzu!

Kvantitativní řízení rizik v R

Alexander McNeil

Professor, University of York

O mně

  • Profesor matematické statistiky, pojistné matematiky a kvantitativních financí
  • Autor knihy Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques & Tools spolu s R. Freyem a P. Embrechtsem
  • Spolutvůrce webu qrmtutorial.org s M. Hofertem
  • Přispěvatel R balíčků včetně qrmdata a qrmtools

Kvantitativní řízení rizik v R

Cíl QRM

  • V kvantitativním řízení rizik (QRM) kvantifikujeme riziko portfolia
  • Měření rizika je prvním krokem k jeho řízení
  • Řízení rizika:
    • Prodej aktiv, diverzifikace portfolií, zajištění pomocí derivátů
    • Udržování dostatečného kapitálu ke krytí ztrát
  • Value-at-risk (VaR) je rozšířenou mírou rizika
Kvantitativní řízení rizik v R

Rizikové faktory

  • Hodnota portfolia závisí na mnoha rizikových faktorech
  • Příklady: akciové indexy/ceny, měnové kurzy, úrokové sazby
  • Podívejme se na index S&P 500
Kvantitativní řízení rizik v R

Analýza rizikových faktorů v R

library(qrmdata)

data(SP500)

head(SP500,  n = 3)

           ^GSPC
1950-01-03 16.66
1950-01-04 16.85
1950-01-05 16.93

> tail(SP500, n = 3)

             ^GSPC
2015-12-29 2078.36
2015-12-30 2063.36
2015-12-31 2043.94
Kvantitativní řízení rizik v R

Vizualizace rizikových faktorů

plot(SP500)

Kvantitativní řízení rizik v R

Pojďme si procvičit!

Kvantitativní řízení rizik v R

Preparing Video For Download...