Tvorba rozhodovacích stromů pomocí balíčku rpart()

Modelování kreditního rizika v R

Lore Dirick

Manager of Data Science Curriculum at Flatiron School

Představte si...

decision_tree.gif

Modelování kreditního rizika v R

Balíček rpart()! Ale...

  • Tvorba rozhodovacího stromu pro data úvěrového rizika je obtížná
  • Hlavní důvod: nevyvážená data
fit_default <- rpart(loan_status ~ ., method = "class", 
                     data = training_set)
plot(fit_default)

Error in plot.rpart(fit_default) : fit is not a tree, just a root
Modelování kreditního rizika v R

Tři techniky pro překonání nevyváženosti

  • Podvzorkování nebo převzorkování
    • Problém s přesností zmizí
    • Pouze trénovací sada
  • Změna apriorních pravděpodobností
  • Zahrnutí matice ztrát

Validací modelu zjistíte, co je nejlepší!

Modelování kreditního rizika v R

Pojďme cvičit!

Modelování kreditního rizika v R

Preparing Video For Download...