Gratulujeme! Naučili jste se tři jazyky

GARCH modely v R

Kris Boudt

Professor of finance and econometrics

Jazyk modelů GARCH

  • Volatilita $ \sigma_t$ a její shluky
  • Informační sada a předpovědi
  • Střední hodnota, rozptyl a předpoklady rozdělení
  • Efekt páky a model GJR GARCH
  • Šikmost, tučné chvosty a asymetrické Studentovo t-rozdělení
  • Validace modelu pomocí střední kvadratické chyby, testování významnosti, standardizovaných výnosů a Ljung-Boxova testu
  • Aplikace na hodnotu v riziku, dynamický výpočet beta a optimalizaci finančních portfolií
GARCH modely v R

Jazyk balíčku rugarch

  • ugarchspec()
  • ugarchfit()
  • ugarchroll()
  • ugarchforecast()
  • ugarchfilter()
  • ugarchpath()
  • Mnoho užitečných metod sigma(), fitted(), coef(), infocriteria(), likelihood(), setfixed(), setbounds(), quantile()...
GARCH modely v R

@OptimizeRisk

GARCH modely v R

Preparing Video For Download...