sigFormula

Finanční obchodování v R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

O sigFormula

Univerzální signál umožňující kombinace signálů
Používá vyhodnocování řetězců
Příklad:
- Reagovat na signál oscilátoru POUZE při příznivém tržním prostředí (50denní SMA nad 200denní SMA)
- Zajistit nákup při dočasném poklesu, nikoli při velkém propadu

Struktura

add.signal(strategy.st, name = "sigFormula",
           arguments = list(formula = 
                            "statement1 & statement2”,
                             cross = TRUE), 
           label = "yourlabel")

Base R: if( statement 1 and statement 2)

add.signal(strategy.st, name = "sigFormula",
           arguments = list(formula = "regular logical 
                            statement inside an if 
                            statement", cross = TRUE),
            label = "yourlabel")

Příklad

add.signal(strategy.st, name = “sigFormula",
           arguments = list(formula = "longthreshold & 
                            longfilter", cross = TRUE),
           label = "longentry")

Sloupce v logickém výrazu musí být ve strategii definovány před voláním signálu sigFormula

Pojďme cvičit!

Finanční obchodování v R