sigThreshold

Finanční obchodování v R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

O sigThreshold

pracuje s ohraničenými indikátory interagujícími s kritickými (zpravidla pevnými) hodnotami
Příklady:
- když DVO klesne pod 20
- indikátor s průběžnou pravděpodobnostní hodnotou (mezi 0 a 1)
- klouzavé poměry centrované na 0

Struktura

add.signal(strategy.st, name = "sigThreshold",
           arguments = list(column = "str1",   
                             threshold = 20,
                             cross = TRUE,
                             relationship = "lt" ),
           label = "siglabel")

cross = TRUE napodobuje sigCrossover
cross = FALSE napodobuje sigComparison

Příklady

add.signal(strategy.st, name = "sigThreshold",
           arguments = list(column = "DVO_2_126",   
                            threshold = 20,
                            cross = FALSE,
                             relationship = "lt"),
           label = "thresholdfilter")

add.signal(strategy.st, name = "sigThreshold",
           arguments = list(column = "DVO_2_126",   
                            threshold = 80,
                            cross = TRUE,
                            relationship = "gt"),
           label = "thresholdfilter")

Příklady

Pojďme si procvičit!

Finanční obchodování v R