Nastavení strategie II

Finanční obchodování v R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Velikost obchodu a počáteční kapitál

Pro práci s výnosy je třeba definovat velikost obchodu a počáteční kapitál pro výpočet zisku a ztráty

tradesize <- 100000
initeq <- 100000

tradesize nesmí překročit initeq

Tři důležité objekty

Účet
- Portfolio
  - Strategie

Pojmenování účtu, portfolia a strategie

Pro základní strategie postačí pojmenovat účet, portfolio i strategii stejným názvem

strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "firststrat"

Odebrání existující strategie

Pokud jste strategii již spustili, je třeba ji odstranit z prostředí

rm.strat(strategy.st)

Inicializace…

Portfolio
Účet
Příkazy
Strategie

Inicializace portfolia

Inicializace portfolia se provádí pomocí initPortf()
initPortf() vyžaduje název portfolia, symboly, datum inicializace a měnu

initPortf(portfolio.st, symbols = "LQD", 
          initDate = initdate, currency = "USD")

Inicializace účtu

Inicializace účtu se provádí pomocí initAcct()
initAcct() vyžaduje název účtu, portfolia, datum inicializace, měnu a počáteční kapitál

initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st, 
           initDate = initdate, currency = "USD", 
           initEq = initeq)

Inicializace příkazů

Inicializace příkazů se provádí pomocí initOrders()
initOrders() vyžaduje název portfolia a datum inicializace

initOrders(portfolio.st, initDate = initdate)

Inicializace strategie

Inicializace strategie se provádí pomocí strategy()

strategy(strategy.st, store = TRUE)

Přehled

tradesize <- 100000
initeq <- 100000

strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "firststrat"
rm.strat(strategy.st)

initPortf(portfolio.st, symbols = "LQD", 
          initDate = initdate, currency = "USD")
initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st, 
         initDate = initdate, currency = "USD", 
         initEq = initeq)
initOrders(portfolio.st, initDate = initdate)
strategy(strategy.st, store = TRUE)

Pojďme procvičovat!

Finanční obchodování v R