Další analytika

Finanční obchodování v R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Generování řady zisků a ztrát (P&L)

Prostředí blotter obsahuje historii transakcí
Syntaxe pro P&L:

portPL <- .blotter$portfolio.firststrat$summary$Net.Trading.PL
head(portPL)

           Net.Trading.PL
1999-01-01           0
2003-01-02           0
2003-01-03           0
2003-01-06           0
2003-01-07           0
2003-01-08           0

Sharpeho poměr

Lze získat z P&L vaší strategie
Je poměrem výnosu k riziku vaší strategie

SharpeRatio.annualized(portPL, geometric = FALSE)

                                   Net.Trading.PL
Annualized Sharpe Ratio (Rf=0%)         0.5166274

Získání výnosů

Poměr zisku nebo ztráty z daného obchodu k počátečnímu kapitálu
Získání výnosů portfolia:

instrets <- 
      PortfReturns(account.st)

head(instrets, n = 3)

           LQD.DailyEndEq
2003-01-02           0
2003-01-03           0
2003-01-06           0

tail(instrets, n = 3)

            LQD.DailyEndEq
2015-12-29           0
2015-12-30           0
2003-12-31           0

Výpočet Sharpeho poměru pro výnosy

SharpeRatio.annualized(instrets, geometric = FALSE)

                                  LQD.DailyEndEq
Annualized Sharpe Ratio (Rf=0%)        0.488011

Pojďme procvičovat!

Finanční obchodování v R