Detekce více anomálií v sezónních časových řadách

Úvod do detekce anomálií v R

Alastair Rushworth

Data Scientist

Měsíční data o tržbách

head(msales)

  sales month
1 6.068     1
2 5.966     2
3 6.133     3
4 6.230     4
5 6.407     5
6 6.433     6

Grubbsův test zde není vhodný

  • Může být přítomna sezónnost
  • Může se vyskytovat více anomálií
Úvod do detekce anomálií v R

Vizualizace měsíčních tržeb

plot(sales ~ month, data = msales, type = 'o')

Úvod do detekce anomálií v R

Použití algoritmu Seasonal-Hybrid ESD

library(AnomalyDetection)
sales_ad <- AnomalyDetectionVec(x = msales$sales, period = 12, 
                                direction = 'both')

Argumenty

  • x: vektor hodnot
  • period: perioda opakujícího se vzoru
  • direction: hledá anomálie malé ('neg'), velké ('pos') nebo obojí ('both')

Stažení balíčku z https://github.com/twitter/AnomalyDetection

Úvod do detekce anomálií v R

Výstup algoritmu Seasonal-Hybrid ESD

sales_ad <- AnomalyDetectionVec(x = msales$sales, period = 12, 
                                direction = 'both')

sales_ad$anoms

  index anoms
1    14 1.561
2   108 2.156
Úvod do detekce anomálií v R

Graf algoritmu Seasonal-Hybrid ESD

AnomalyDetectionVec(x = msales$sales, period = 12, 
                    direction = 'both', plot = T)

Úvod do detekce anomálií v R

Pojďme si procvičit!

Úvod do detekce anomálií v R

Preparing Video For Download...