Prognozowanie ARIMA

Modele ARIMA w R

David Stoffer

Professor of Statistics at the University of Pittsburgh

Prognozowanie procesów ARIMA

  • Model opisuje dynamikę szeregu czasowego w czasie

  • Prognozowanie kontynuuje tę dynamikę w przyszłość

  • Używaj sarima.for() do prognozowania z pakietu astsa

Modele ARIMA w R

Prognozowanie procesów ARIMA

oil  <- window(astsa::oil, end = 2006)
oilf <- window(astsa::oil, end = 2007)
sarima.for(oil, n.ahead = 52, 1, 1, 1)

lines(oilf)

ch3_3.008.png

Modele ARIMA w R

Czas na ćwiczenia!

Modele ARIMA w R

Preparing Video For Download...