Czyste modele sezonowe
Modele ARIMA w R
David Stoffer
Professor of Statistics at the University of Pittsburgh
Czyste modele sezonowe
- Dane często mają znany składnik sezonowy
- Pasażerowie lotniczy (1 cykl co S = 12 miesięcy)
- Zyski Johnson & Johnson (1 cykl co S = 4 kwartały)
Czyste modele sezonowe
Przykład czystego modelu sezonowego SAR$(P = 1)_{s = 12}$
$$X_t = \Phi X_{t-12} + W_t$$
ACF i PACF czystych modeli sezonowych
| $$SAR(P)_s$$ | $$SMA(Q)_s$$ | $$SARMA(P, Q)_s$$ | |
|---|---|---|---|
| ACF* | Zanika | Obcięcie przy opóźnieniu QS | Zanika |
| PACF* | Obcięcie przy opóźnieniu PS | Zanika | Zanika |
