Biały szum

Analiza szeregów czasowych w Pythonie

Rob Reider

Adjunct Professor, NYU-Courant Consultant, Quantopian

Czym jest biały szum?

• Biały szum to szereg z:
  • Stałą średnią
  • Stałą wariancją
  • Zerową autokorelacją dla wszystkich opóźnień
• Przypadek szczególny: jeśli dane mają rozkład normalny, mamy Gaussowski biały szum

Symulacja białego szumu

• Generowanie białego szumu jest bardzo proste

  import numpy as np
  noise = np.random.normal(loc=0, scale=1, size=500)
  

Jak wygląda biały szum?

plt.plot(noise)

Autokorelacja białego szumu

plot_acf(noise, lags=50)

Stopy zwrotu z rynku akcji: zbliżone do białego szumu

• Funkcja autokorelacji dla indeksu S&P500

Czas na ćwiczenia!

Analiza szeregów czasowych w Pythonie