Wykresy rozrzutu
Analiza szeregów czasowych w R
David S. Matteson
Associate Professor at Cornell University
Ceny akcji A i B w czasie
ts.plot(cbind(stock_A, stock_B))
Ceny akcji: wykres rozrzutu B względem A
plot(stock_A, stock_B)
Logarytmiczne stopy zwrotu akcji A i B
stock_A_logreturn = diff(log(stock_A)) stock_B_logreturn = diff(log(stock_B))ts.plot(cbind(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn))
Wykres rozrzutu log stóp zwrotu B względem A
plot(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)
