Witaj na kursie!

Analiza szeregów czasowych w R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Wprowadzenie

Szereg czasowy: ciąg danych w porządku chronologicznym.
Dane są często rejestrowane sekwencyjnie, w czasie.
Szeregi czasowe są wszędzie.

Przykład szeregu czasowego

Miesięczne wartości wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI):

Dane szeregów czasowych

Dane szeregów czasowych mają w R przypisaną datę lub znacznik czasu.

print(BMW_data)

...
1996-07-08   0.002
1996-07-09  -0.006
1996-07-10  -0.016
1996-07-11  -0.020
1996-07-14  -0.006
1996-07-15  -0.014
1996-07-16   0.002
1996-07-17  -0.001
...

Wykresy szeregów czasowych

plot(Time_Series)

Podstawowe modele szeregów czasowych

Biały szum (WN)
Błądzenie losowe (RW)
Autoregresja (AR)
Prosta średnia ruchoma (MA)

Wykresy szeregów czasowych

Analiza szeregów czasowych w R