Kowariancja i korelacja

Analiza szeregów czasowych w R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Ceny akcji spółki A

mean(stock_A)

32.36

sd(stock_A)

1.83

Ceny akcji spółki B

mean(stock_B)

32.30

sd(stock_B)

2.17

Kowariancja akcji A i B

cov(stock_A, stock_B)

2.86

Korelacje

• Znormalizowana wersja kowariancji
• +1: doskonała dodatnia zależność liniowa
• -1: doskonała ujemna zależność liniowa
• 0: brak związku liniowego

Korelacja akcji A i B

cor(stock_A, stock_B)

0.71

cov(stock_A, stock_B) / 
(sd(stock_A) * sd(stock_B))

0.71

Kowariancja i korelacja: log-zwroty

cov(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)

0.001

cor(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)

0.74

Kowariancja i korelacja: log-zwroty

Czas na praktykę!

Analiza szeregów czasowych w R