Częstotliwość próbkowania

Analiza szeregów czasowych w R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Częstotliwość próbkowania: dokładna

  • Niektóre szeregi czasowe są rozmieszczone dokładnie równomiernie.

Analiza szeregów czasowych w R

Częstotliwość próbkowania: przybliżona

  • Niektóre szeregi czasowe są rozmieszczone tylko w przybliżeniu równomiernie.

Analiza szeregów czasowych w R

Częstotliwość próbkowania: brakujące wartości

  • Niektóre szeregi czasowe są rozmieszczone równomiernie, ale mają brakujące wartości.

Analiza szeregów czasowych w R

Podstawowe założenia

Upraszczające założenia dla szeregów czasowych:

  • Kolejne obserwacje są równomiernie rozmieszczone.
  • Stosujemy dyskretny indeks czasowy obserwacji.
  • Założenie może być spełnione tylko w przybliżeniu.

Przykład: dzienne logarytmiczne stopy zwrotu z akcji mogą być dostępne tylko dla dni roboczych.

Przykład: miesięczne wartości CPI są równomiernie rozmieszczone wg miesięcy, a nie dni.

Analiza szeregów czasowych w R

Częstotliwość próbkowania: funkcje R

  • Funkcje R: start(), end(), frequency(), deltat()
start(Hourly_series)

1 1

end(Hourly_series)

1 24

frequency(Hourly_series)

24

deltat(Hourly_series)

0.0417
Analiza szeregów czasowych w R

Czas na praktykę!

Analiza szeregów czasowych w R

Preparing Video For Download...