Zrozumieć ryzyko kredytowe

Modelowanie ryzyka kredytowego w Pythonie

Michael Crabtree

Data Scientist, Ford Motor Company

Czym jest ryzyko kredytowe?

Możliwość, że pożyczkobiorca nie spłaci całego długu
Różnica ryzyka między pożyczką dla osoby a obligacją skarbową
Niespłacenie pożyczki określane jest jako niewykonanie zobowiązania (default)
Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania to PD (Probability of Default)

Czym jest ryzyko kredytowe?

Możliwość, że pożyczkobiorca nie spłaci całego długu
Różnica ryzyka między pożyczką dla osoby a obligacją skarbową
Niespłacenie pożyczki określane jest jako niewykonanie zobowiązania (default)
Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania to PD (Probability of Default)

Płatność	Data płatności	Status kredytu
$100	15 cze	Bez defaultu
$100	15 lip	Bez defaultu
$0	15 sie	Default

Oczekiwana strata

Kwota strat firmy wynikająca z niewykonania zobowiązania
Trzy główne składniki:
- Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania (PD)
- Ekspozycja w chwili niewykonania zobowiązania (EAD)
- Strata przy niewykonaniu zobowiązania (LGD)

Wzór na oczekiwaną stratę:

expected_loss = PD * EAD * LGD

Typy używanych danych

Dwa główne typy danych:

Dane aplikacyjne
Dane behawioralne

Aplikacyjne	Behawioralne
Oprocentowanie	Staż zatrudnienia
Ocena kredytowa	Historia defaultów
Kwota pożyczki	Dochód

Kolumny danych

Mieszanka danych behawioralnych i aplikacyjnych
Zawierają kolumny symulujące dane biura kredytowego

Kolumna	Kolumna
Dochód	Ocena kredytowa
Wiek	Kwota pożyczki
Własność nieruchomości	Oprocentowanie
Staż zatrudnienia	Status kredytu
Cel pożyczki	Historia defaultów
Procent dochodu	Długość historii kredytowej

Eksploracja z tabelami krzyżowymi

pd.crosstab(cr_loan['person_home_ownership'], cr_loan['loan_status'],
            values=cr_loan['loan_int_rate'], aggfunc='mean').round(2)

Tabela krzyżowa własności nieruchomości i statusu kredytu ze średnim oprocentowaniem

Eksploracja za pomocą wizualizacji

plt.scatter(cr_loan['person_income'], cr_loan['loan_int_rate'],c='blue', alpha=0.5)
plt.xlabel("Personal Income")
plt.ylabel("Loan Interest Rate")
plt.show()

Wykres punktowy oprocentowania kredytu i dochodów osobistych

Czas na ćwiczenia!

Modelowanie ryzyka kredytowego w Pythonie