Zrozumieć ryzyko

Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem portfela w Pythonie

Dakota Wixom

Quantitative Analyst | QuantCourse.com

Podsumowanie

  • Momenty i rozkłady
  • Skład portfela
  • Korelacja i kowariancja
  • Optymalizacja Markowitza
  • Beta i CAPM
  • Model czynnikowy Famy i Frencha
  • Alfa
  • Wartość narażona na ryzyko
  • Symulacje Monte Carlo
Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem portfela w Pythonie

Powodzenia!

Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem portfela w Pythonie

Preparing Video For Download...