Witamy w analizie portfela!

Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie

Charlotte Werger

Data Scientist

Cześć! Nazywam się Charlotte

Charlotte Werger

Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie

Czym jest portfel

Portfel pięciu akcji amerykańskich

Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie

Po co potrzebna jest analiza portfela

Wykresy związane z analizą portfela

Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie

Portfel a fundusz a indeks

  • Portfel: zbiór inwestycji (akcje, obligacje, towary, fundusze), zazwyczaj należący do osoby prywatnej

  • Fundusz: pula inwestycji zarządzana przez profesjonalnego zarządzającego. Inwestorzy kupują „jednostki" funduszu, a zarządzający lokuje środki

  • Indeks: mniejsza próba rynku reprezentatywna dla całości, np. S&P500, Nasdaq, Russell 2000, MSCI World Index

Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie

Inwestowanie aktywne a pasywne

  • Inwestowanie pasywne: jak najbliższe śledzenie benchmarku
  • Inwestowanie aktywne: aktywne „zakłady" odbiegające od benchmarku
  • Strategie długie: niewielkie odchylenia od benchmarku
  • Fundusze hedgingowe: brak benchmarku, „strategie całkowitego zwrotu"

$$ $$

Inwestor aktywny a pasywny

Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie

Dywersyfikacja

  1. Inwestycje w pojedyncze akcje narażają na: nagłą zmianę zarządu, słabe wyniki finansowe, słabą gospodarkę, zastój w branży itp.
  2. Dobra dywersyfikacja polega na łączeniu różnych akcji: ryzyko, cykliczne, antycykliczne, branża, kraj

Dywersyfikacja jaj w trzech koszach

Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie

Typowe strategie portfelowe

  • Portfele równoważone
  • Portfele ważone kapitalizacją rynkową
  • Portfele zoptymalizowane pod kątem relacji ryzyko-zysk

Wagi portfeli równoważonego i ważonego kapitalizacją

Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie

Czas na ćwiczenia!

Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie

Preparing Video For Download...