SARIMA i Box-Jenkins

Modele ARIMA w Pythonie

James Fulton

Climate informatics researcher

Box-Jenkins

Box-Jenkins dla danych sezonowych

• Sprawdzenie sezonowości szeregu
• Wyznaczenie okresu sezonowego
• Transformacje zapewniające stacjonarność
  • Różnicowanie sezonowe i niesezonowe
  • Inne transformacje

Różnicowanie mieszane

• D powinno wynosić 0 lub 1
• d + D powinno wynosić 0–2

Słaba vs silna sezonowość

• Słaby wzorzec sezonowy
• Różnicowanie sezonowe w razie potrzeby

• Silny wzorzec sezonowy
• Zawsze stosować różnicowanie sezonowe

Sezonowość addytywna vs multiplikatywna

• Seria addytywna = trend + sezonowość
• Różnicowanie jak zwykle

• Seria multiplikatywna = trend x sezonowość
• Najpierw transformacja log - np.log

Sezonowość multiplikatywna na addytywną

Czas na ćwiczenia!

Modele ARIMA w Pythonie