Wskaźnik zmienności: Wstęgi Bollingera

Financial Trading w Pythonie

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Czym są Wstęgi Bollingera?

Opracowane przez Johna Bollingera
- „Bollinger on Bollinger Bands"

Mierzą zmienność cen
Składają się z trzech linii:
- Środkowa wstęga: prosta średnia krocząca z n okresów
- Górna wstęga: k odchyleń standardowych powyżej środkowej
- Dolna wstęga: k odchyleń standardowych poniżej środkowej

Interpretacja Wstęg Bollingera

Im szersze wstęgi, tym większa zmienność cen aktywów.

Pozwalają ocenić, czy cena jest relatywnie wysoka lub niska:
- Relatywnie wysoka: cena blisko górnej wstęgi
- Relatywnie niska: cena blisko dolnej wstęgi

Implementacja Wstęg Bollingera w Pythonie

# Define the Bollinger Bands
upper, mid, lower = talib.BBANDS(stock_data['Close'],
                                 nbdevup=2,
                                 nbdevdn=2,
                                 timeperiod=20)

Wizualizacja Wstęg Bollingera

import matplotlib.pyplot as plt

# Plot the Bollinger Bands 
plt.plot(stock_data['Close'], label='Price')
plt.plot(upper, label="Upper band")
plt.plot(mid, label='Middle band')
plt.plot(lower, label='Lower band')


# Customize and show the plot
plt.title('Bollinger Bands')
plt.legend()
plt.show()

Wykres Wstęg Bollingera

Czas na ćwiczenia!

Financial Trading w Pythonie