Obliczanie wskaźników finansowych w pandas

Analiza sprawozdań finansowych w Pythonie

Rohan Chatterjee

Risk Modeler

Struktura danych bilansu

Dane z bilansu załadowane do DataFrame pandas o nazwie balance_sheet.


----CODE_GLUE----
```print(balance_sheet.head())

----CODE_GLUE---- ` Widok górnych wierszy DataFrame balance_sheet.

Obliczanie wskaźnika bieżącego

balance_sheet["current_ratio"] = balance_sheet["Total Current Assets"] / 
                                 balance_sheet["Total Current Liabilities"]
print(balance_sheet.head())

DataFrame balance_sheet z dodaną kolumną current_ratio.

Użycie .groupby() do wyników według grup

Średni wskaźnik bieżący według branży:

balance_sheet.groupby("comp_type")["current_ratio"].mean()

Średni wskaźnik bieżący dla różnych branż.

Użycie .groupby() do wyników według grup

balance_sheet.groupby(["Year","comp_type"])["current_ratio"].mean()

Średni wskaźnik bieżący według branży w poszczególnych latach.

Użycie groupby().transform()

.transform() stosowane po .groupby() dołącza wynik grupowania do wierszy zgodnie z grupą, do której należy każdy wiersz.

balance_sheet["industry_curr_ratio"] = 
          balance_sheet.groupby([
          "Year","comp_type"])["current_ratio"].transform("mean")
print(balance_sheet.head())

Średni wskaźnik bieżący według branży w poszczególnych latach, dołączony do DataFrame balance_sheet.

Użycie .groupby().transform()

balance_sheet["relative_diff"] = 
                            (balance_sheet["current_ratio"] / 
                             balance_sheet["industry_curr_ratio"]) - 1

DataFrame przedstawiający względną różnicę między wskaźnikiem bieżącym firmy a wskaźnikiem bieżącym branży.

Użycie .isin()

.isin() służy do filtrowania danych do analizy.
Przykład: filtrowanie DataFrame do firm fmcg i tech w latach 2019 i 2020:

fmcg_2019 = balance_sheet.loc[
            (balance_sheet["Year"].isin([2019,2020])) &
            (balance_sheet["comp_type"].isin(["tech","fmcg"]))
                            ]

Czas na ćwiczenia!

Analiza sprawozdań finansowych w Pythonie