Backtesting modelu GARCH

Modele GARCH w Pythonie

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Backtesting

  • Metoda oceny zdolności prognostycznej modelu

  • Porównanie prognoz modelu z rzeczywistymi danymi historycznymi

Modele GARCH w Pythonie

In-sample a out-of-sample

  • In-sample: dopasowanie modelu

  • Out-of-sample: backtesting

Modele GARCH w Pythonie

MAE

Średni błąd bezwzględny

Równanie MAE

Modele GARCH w Pythonie

MSE

Średni błąd kwadratowy

Równanie MSE

Modele GARCH w Pythonie

Obliczanie MAE i MSE w Pythonie

from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error

# Call function to calculate MAE
mae = mean_absolute_error(observation, forecast)


# Call function to calculate MSE
mse = mean_squared_error(observation, forecast)
Modele GARCH w Pythonie

Czas na ćwiczenia!

Modele GARCH w Pythonie

Preparing Video For Download...