Gratulacje!

Modele GARCH w Pythonie

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Udało się

• Dopasowywanie modeli GARCH
• Prognozowanie zmienności
• Ocena wydajności modelu
• GARCH w praktyce: VaR, kowariancja, Beta

Następne kroki

• Analiza szeregów czasowych
• Modele ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average)
• CAPM (Capital Asset Pricing Model)
• Optymalizacja portfela

Powodzenia i ciągłego doskonalenia!

Modele GARCH w Pythonie