Specyfikacje modelu średniej
Modele GARCH w Pythonie
Chelsea Yang
Data Science Instructor
Stała średnia domyślnie
- Średnia
constant: zazwyczaj sprawdza się w przypadku większości danych o zwrotach finansowych
arch_model(my_data, p = 1, q = 1,
mean = 'constant', vol = 'GARCH')
Założenie zerowej średniej
- Średnia
zero: stosowana, gdy średnia została zamodelowana osobno
arch_model(my_data, p = 1, q = 1,
mean = 'zero', vol = 'GARCH')
Średnia autoregresyjna
- Średnia
AR: modelowanie średniej jako procesu autoregresyjnego (AR)arch_model(my_data, p = 1, q = 1, mean = 'AR', lags = 1, vol = 'GARCH')
