Modele zmienności dla asymetrycznych szoków

Modele GARCH w Pythonie

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Asymetryczne szoki w danych finansowych

Krzywa wpływu informacji:

Krzywa wpływu informacji

Ciężar zadłużenia

Wzór GJR-GARCH

arch_model(my_data, p = 1, q = 1, o = 1,
           mean = 'constant', vol = 'GARCH')

Podsumowanie dopasowania modelu GJR-GARCH

Popularna metoda modelowania asymetrycznych szoków
Wykładniczy GARCH
Zawiera składnik warunkowy do modelowania asymetrii szoków, podobnie jak GJR-GARCH
Brak ograniczeń nieujemności na alfa i beta — szybsze obliczenia

arch_model(my_data, p = 1, q = 1, o = 1,
           mean = 'constant', vol = 'EGARCH')

Podsumowanie dopasowania modelu EGARCH

GJR-GARCH czy EGARCH?

Wybór modelu zależy od danych

Który wybrać

Modele GARCH w Pythonie