Testowanie normalności

Ilościowe zarządzanie ryzykiem w R

Alexander McNeil

Professor, University of York

Jak testować normalność

Wykres kwantyl-kwantyl (Q-Q plot)
Kwantyle próbki vs. teoretyczne kwantyle rozkładu normalnego

data <- rnorm(1000,
        mean = 3,
        sd = 2)

qqnorm(data)

qqline(data)

wykres Q-Q dla rozkładu normalnego

Interpretacja wykresu Q-Q

Dane z cięższymi ogonami niż normalny: odwrócony kształt S
Dane z lżejszymi ogonami niż normalny: kształt S
Dane z silnie skośnego rozkładu: kształt krzywej

qqnorm(ftse)
qqline(ftse)

Czas na ćwiczenia!

Ilościowe zarządzanie ryzykiem w R

Preparing Video For Download...