Dwie kwestie do rozważenia:

1. Czy można poprawić wrażliwość na ryzyko szacunków VaR i ES?
   • Filtrowana symulacja historyczna
   • Modele GARCH
   • Filtry zmienności EWMA
2. Czy można ulepszyć proste empiryczne szacunki VaR i ES?
   • Parametryczne modele ogona, rozkłady gruboogonowe, teoria wartości ekstremalnych