Krzywa ROC

Modelowanie ryzyka kredytowego w R

Lore Dirick

Manager of Data Science Curriculum at Flatiron School

Dotychczas

Tabela/krzywa strategii: nadal wymaga założeń
Co jest modelem „ogólnie" najlepszym?

Macierz pomyłek

$$

Rzeczywisty status kredytu a prognoza modelu

	Brak niespłacenia (0)	Niespłacenie (1)
Brak niespłacenia (0)	TN	FP
Niespłacenie (1)	FN	TP

$$

$\text{Accuracy} = \frac{TP +TN}{TP + FP + TN + FN}$

$\text{Sensitivity} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Specificity} = \frac{TN}{TN + FP}$

Dokładność?

$$

Screen Shot 2020-06-22 at 6.21.14 PM.png

$$

$\text{Sensitivity} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Specificity} = \frac{TN}{TN + FP}$

Krzywa ROC

Screen Shot 2020-06-22 at 6.21.58 PM.png

$$

$\text{Sensitivity} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Specificity} = \frac{TN}{TN + FP}$

Krzywa ROC

Screen Shot 2020-06-22 at 6.22.11 PM.png

$$

$\text{Sensitivity} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Specificity} = \frac{TN}{TN + FP}$

Krzywa ROC

Screen Shot 2020-06-22 at 6.22.22 PM.png

$$

$\text{Sensitivity} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Specificity} = \frac{TN}{TN + FP}$

Krzywa ROC

Screen Shot 2020-06-22 at 6.22.35 PM.png

$$

$\text{Sensitivity} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Specificity} = \frac{TN}{TN + FP}$

Krzywa ROC

Screen Shot 2020-06-22 at 6.22.45 PM.png

$$

$\text{Sensitivity} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Specificity} = \frac{TN}{TN + FP}$

Krzywa ROC

Screen Shot 2020-06-22 at 6.22.54 PM.png

$$

$\text{Sensitivity} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Specificity} = \frac{TN}{TN + FP}$

Który jest lepszy?

Screen Shot 2020-06-22 at 6.23.06 PM.png

AUC krzywa ROC A = 0.75
AUC krzywa ROC B = 0.78

Czas na ćwiczenia!

Modelowanie ryzyka kredytowego w R

Preparing Video For Download...