Agregacja do niższej częstotliwości

Importowanie i zarządzanie danymi finansowymi w R

Joshua Ulrich

Quantitative Analyst & quantmod Co-Author and Maintainer

Dane o niskiej częstotliwości

Znaczniki czasu mają zbyt wysoką rozdzielczość
Reprezentacja pierwszego kwartału 2017 r.
- "2017-01-01"(pierwszy)
- "2017-03-31" (ostatni)
- "2017-02-01" (środkowy)

Przykład

Porównanie dziennej stopy rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA z PKB (kwartalnie)
Symbole FRED:
- DGS10
- GDP

Łączenie danych zagregowanych z danymi o niskiej częstotliwości

# Aggregate to quarterly
QGS10 <- apply.quarterly(DGS10, median, na.rm = TRUE)

# Merge quarterly aggregate with quarterly GDP
QGS10_GDP <- merge(QGS10, GDP)
QGS10_GDP

           DGS10     GDP
2015-01-01    NA 17783.6
2015-03-31  1.97      NA
2015-04-01    NA 17998.3
2015-06-30  2.19      NA
2015-07-01    NA 18141.9
2015-09-30  2.20      NA
2015-10-01    NA 18222.8
2015-12-31  2.23      NA

Klasy daty i czasu o niskiej częstotliwości

yearmon() dla danych miesięcznych
yearqtr() dla danych kwartalnych

as.Date("2017-01-01")

"2017-01-01"

as.yearmon("2017-01-01")

"Jan 2017"

as.yearqtr("2017-01-01")

"2017 Q1"

Konwersja indeksu do najniższej częstotliwości

# Convert both indexes to yearqtr
index(QGS10) <- as.yearqtr(index(QGS10))
index(GDP) <- as.yearqtr(index(GDP))

# Merging 'just works'
merge(QGS10, GDP)

        DGS10     GDP
2015 Q1  1.97 17783.6
2015 Q2  2.19 17998.3
2015 Q3  2.20 18141.9
2015 Q4  2.23 18222.8

Wyrównanie do znacznika czasu początku okresu

# Last observation carried backward
QGS10_GDP_locb <- na.locf(QGS10_GDP, fromLast = TRUE)

# Subset by beginning-of-period index
QGS10_GDP_first_period <- QGS10_GDP_locb[index(GDP)]
QGS10_GDP_first_period

          DGS10     GDP
2015-01-01  1.97 17783.6
2015-04-01  2.19 17998.3
2015-07-01  2.20 18141.9
2015-10-01  2.23 18222.8

Czas na ćwiczenia!

Importowanie i zarządzanie danymi finansowymi w R